【在镭矿量化平台RaQuant.com，三行代码可搞定MACD等数千个技术指标，高手们可以去试试】
现在很多小孩过了开云体育30岁就哭天抢地，觉得人生过去一半了开云。但想想trump，71岁，精彩人生才刚刚开始，天天开会，天天发推特。我们30岁精神状态能不这么颓么！
额，读者又被小编的文风带跑偏了吧，我们今天的主角不是这位么。
23岁戴上博士帽；
24岁成为哈佛大学数学系教授;
26岁闯入情报界，摇身变为破译密码的特工；
30岁成为纽约大学石溪分校数学系带头人；
37岁赢得几何学最高奖项；
44岁闯荡华尔街，后成为“量化投资大师”；
56岁，开始创办一系列慈善基金；
72岁，入选福布斯财富榜全球百大富豪。
缔造这个传奇的人正是詹姆斯?哈里斯?西蒙斯。
看看人家，44岁入行量化投资。真正的大叔！不信看照片！
一个搞量化投资的人，不知道西蒙斯，就如同一个搞价值投资的人不知道巴菲特。西蒙斯名气没有巴菲特、索罗斯大，但他的投资业绩，却能碾压对方：
1989年到2009年间，西蒙斯操盘的大奖章基金平均年回报率高达35%，较同期标普500指数年均回报率高20多个百分点，比巴菲特和索罗斯的操盘表现都高出10余个百分点。
更逆天的是，大奖章基金历经数次金融危机而不倒，即便是次贷危机爆发的2007年，该基金的回报率仍高达85%，这在量化投资史上是个奇迹。
神话般的业绩，究竟是怎么创造出来的呢？实际上，西蒙斯刚开始做投资的时候，和大多数人一样，偏重基本面交易。但是10 年后他发现：
“如果你开云官方网页版做基本面交易，那么某一天当你醒来时，你可能会发现自己是个天才，你的头寸总是朝利于你的方向发展，你觉得自己很聪明，你也会看见自己一夜之间赚很多钱。然而第二天，所有的头寸都朝着不利于你的方向走，你觉得自己像个傻瓜。我们这方面做得还行，但只是这种情况好像不应该成为我们的一种生活（因为胆战心惊）。既然我们会做模型，那就不妨跟着模型走。”
所以，在1988 年的时候，西蒙斯从传统的基本面分析转向量化分析，即依靠数据和模型去寻找投资标的和投资策略。
简言之，西蒙斯只相信量化分析给他的东西。
黑匣投资者之王
多年来，人们总是在问，西蒙斯的秘诀在哪里？但西蒙斯对自己的投资模型一直讳莫如深。对冲基金的投资模式素有“黑箱作业”之称，可以不必向投资者披露其交易细节，而西蒙斯的箱子是其中“最黑的”，被称为“黑匣投资者之王”（king of black box），就连优秀的对冲基金经理也无法弄清西蒙斯的模型究竟动用了哪些指标。
不过，这并不奇怪，告诉了你，西蒙斯还吃什么呢？
虽然看不见黑匣子，但是西蒙斯有个著名的投资理念：即“壁虎式投资法”。
壁虎式投资法
壁虎，平时趴在墙上一动不动，蚊子一旦出现就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会。
“壁虎式投资法”的特点是推崇短线套利、频繁交易。
“我们关注的是那些很小的机会，它们可能转瞬即逝。这些机会出现之后，我们会做出预测，然后进行相应的交易。交易完成后，我们又对新的市场走势进行跟踪和评判，我们的预测也会做出相应的调整，投资组合进而也会跟着变化。我们整天做的就是这种事情，不停地买入、卖出。”
比如文艺复兴机构股票基金(RIEF)，西蒙斯曾表示：“尽管我们的策略会对投资标的长期持有，但我们每天平均会进行超过10000次的交易。事实上，我们投资组合中的每支股票平均每隔一天仓位就会有增减的变化。”
通过量化模型寻找大概率获胜的方法
西蒙斯做量化投资的成功，和他原先是一个优秀的数学家有着紧密关系，他的量化模型除了涉及数学，还涉及统计学，概率论等。西蒙斯认为，靠运气成功，只有50%的概率，要战胜市场必须以周密而准确的计算来提高获胜概率。
这也是量化投资的本质：通过量化模型寻找大概率获胜的方法。没有概率思维，是做不好量化投资的。
前不久，巴菲特的合伙人查理·芒格在谈到对中国投资者看法的时候，也表达了类似的观点，芒格说应该相信概率而不是运气，中国人相信运气，好赌其实是一种缺陷。
其实，赌博和投资的区别，也就在这里，西蒙斯的故事和芒格的话，对很多中国投资者，都具有启示意义。
说到底，任何时候接触量化投资都不晚。
相信基本面、相信客户经理、相信大V牛散，讲课老师，都不如相信量化分析、相信概率。
扫描二维码，关注微信公众号，获取更多量化故事。
『RaQuant镭矿』是一个集量化交易策略的学习、研究、开发、交易于一体的强大平台。致力于帮助有简单编程基础或投资基础的投资者快速入门，并可以高效的开发量化交易策略，帮助投资者进行更有效的分析决策。
www.raquant.com拥有自带的一系列拷贝即可使用的策略，在镭矿平台编写5个以上策略可拥有申请策略实盘的权利。快来试试吧！
发表评论